Коваріація
міра для монотонного зв’язку між двома випадковими величинами зі спільною функцією ймовірності / З Вікіпедії, безкоштовно encyclopedia
Шановний Wikiwand AI, Давайте зробимо це простіше, відповівши на ключові запитання:
Чи можете ви надати найпопулярніші факти та статистику про Коваріація?
Підсумуйте цю статтю для 10-річної дитини
У теорії ймовірності та статистиці, коваріа́ція (англ. covariance) — це міра спільної мінливості двох випадкових змінних.[1] Якщо більші значення однієї змінної здебільшого відповідають більшим значенням іншої, й те саме виконується для менших значень, тобто змінні схильні демонструвати подібну поведінку, то коваріація є додатною.[2] В протилежному випадку, коли більші значення однієї змінної здебільшого відповідають меншим значенням іншої, тобто змінні схильні демонструвати протилежну поведінку, коваріація є від'ємною. Отже, знак коваріації показує тенденцію в лінійному взаємозв'язку між цими змінними. Величину ж коваріації інтерпретувати непросто. Проте унормована версія коваріації, коефіцієнт кореляції, показує своєю величиною силу цього лінійного взаємозв'язку.
Слід розрізняти (1) коваріацію двох випадкових змінних, яка є параметром сукупності, що можна розглядати як властивість спільного розподілу ймовірності, та (2) вибіркову коваріацію, яка на додачу до того, що вона слугує описом вибірки, слугує також і оцінкою значення параметру сукупності.