Shpërndarja e Laplasit
From Wikipedia, the free encyclopedia
Në teorinë e probabiliteti dhe statistikë , shpërndarja e Laplasit është një shpërndarje e vazhdueshme probabiliteti e cila e merr emrin nga Pierre-Simon Laplace . Nganjëherë quhet edhe shpërndarja eksponenciale e dyfishtë, sepse mund të mendohet si dy shpërndarje eksponenciale (me një parametër shtesë të vendndodhjes) të bashkuara së bashku përgjatë abshisës, megjithëse termi ndonjëherë përdoret gjithashtu për t'iu referuar shpërndarjes Gumbel . Ndryshesa midis dy ndryshoreve të rastit të pavarura të shpërndara identikisht me ligj eksponencial, ndjek një shpërndarje Laplas, siç është një lëvizje Browniane e vlerësuar në një kohë të rastësishme të shpërndarë në mënyrë eksponenciale. Rritjet e lëvizjes Laplas ose një procesi variance gama të vlerësuar mbi shkallën kohore gjithashtu kanë një shpërndarje Laplace.
Probability density function | |||
Cumulative distribution function | |||
Parametrat | shkalla (real) shkalla (real) | ||
---|---|---|---|
FDGJ | |||
FGSH | |||
Kuantili | |||
Vlera e pritur | |||
Mediana | |||
Moda | |||
Varianca | |||
Shtrirja | |||
Kurtoza e tepërt | |||
Entropia |