![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg/langru-640px-Standard_deviation_diagram.svg.png&w=640&q=50)
Стандартная ошибка
Параметр / Материал из Википедии — свободной encyclopedia
Стандартная ошибка среднего (англ. standard error, сокращённо SE) в математической статистике — статистический параметр, величина, характеризующая выборочное распределение, в частности стандартное отклонение выборочного среднего[1], рассчитанное по выборке размера из генеральной совокупности. Термин был впервые введён Удни Юлом в 1897 году. Величина стандартной ошибки зависит от дисперсии генеральной совокупности
и объёма выборки
.
![Thumb image](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg/320px-Standard_deviation_diagram.svg.png)
Стандартная ошибка среднего вычисляется по формуле
где — величина среднеквадратического отклонения генеральной совокупности, и
— объём выборки.
Поскольку дисперсия генеральной совокупности, как правило, неизвестна, то оценка стандартной ошибки вычисляется по формуле:
где — стандартное отклонение случайной величины на основе несмещённой оценки её выборочной дисперсии и
— объём выборки.