Fonction quantile

fonction en probabilités et statistiques De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Fonction quantile

En probabilités, la fonction quantile est une fonction qui définit les quantiles.

Faits en bref Notation, Ensemble de définition ...
Fonction quantile
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Représentation graphique de la fonction quantile d'une loi normale d'espérance 0 et de variance 1
Notation
Principales caractéristiques
Ensemble de définition
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Définition formelle

Résumé
Contexte

Soit X une variable aléatoire et F sa fonction de répartition, la fonction quantile est définie par

pour toute valeur de [1], la notation désignant l’inverse généralisé à gauche de .

Si F est une fonction strictement croissante et continue, alors est l'unique valeur de telle que . correspond alors à la fonction réciproque[1] de , notée . En revanche, pour les lois discrètes, les fonctions de répartition sont toutes en escalier, d'où l'intérêt de la définition précédente.

On dit que :

  • est la médiane ;
  • le premier quartile ;
  • le troisième quartile ;
  • le premier décile et
  • le neuvième décile.

Exemples

Lois continues

Par exemple, la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λ est :

La fonction quantile de cette loi revient, pour une valeur 0  p < 1, la valeur Q tel que soit :

Les quartiles sont donc :

  • premier quartile (p = 1/4):
  • médiane (p = 2/4) :
  • troisième quartile (p = 3/4) :

De la même façon, on obtient les fonctions quantiles des lois suivantes :

  • loi de Cauchy de paramètres x0 et a
  • loi logistique de paramètres μ et s
  • loi de Laplace
Loi de Tukey-lambda

La loi de Tukey-lambda est définie par sa fonction quantile :

Notes et références

Voir aussi

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