Fonction quantile
fonction en probabilités et statistiques De Wikipédia, l'encyclopédie libre
En probabilités, la fonction quantile est une fonction qui définit les quantiles.
Fonction quantile
Représentation graphique de la fonction quantile d'une loi normale d'espérance 0 et de variance 1
Notation |
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Ensemble de définition |
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Définition formelle
Résumé
Contexte
Soit X une variable aléatoire et F sa fonction de répartition, la fonction quantile est définie par
pour toute valeur de [1], la notation désignant l’inverse généralisé à gauche de .
Si F est une fonction strictement croissante et continue, alors est l'unique valeur de telle que . correspond alors à la fonction réciproque[1] de , notée . En revanche, pour les lois discrètes, les fonctions de répartition sont toutes en escalier, d'où l'intérêt de la définition précédente.
On dit que :
- est la médiane ;
- le premier quartile ;
- le troisième quartile ;
- le premier décile et
- le neuvième décile.
Exemples
- Lois continues
Par exemple, la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λ est :
La fonction quantile de cette loi revient, pour une valeur 0 ≤ p < 1, la valeur Q tel que soit :
Les quartiles sont donc :
- premier quartile (p = 1/4):
- médiane (p = 2/4) :
- troisième quartile (p = 3/4) :
De la même façon, on obtient les fonctions quantiles des lois suivantes :
- loi de Cauchy de paramètres x0 et a
- loi logistique de paramètres μ et s
- loi de Laplace
- Loi de Tukey-lambda
La loi de Tukey-lambda est définie par sa fonction quantile :
Notes et références
Voir aussi
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