單位根 (計量經濟學)

在計量經濟學的自我迴歸模型裏，如果在${\displaystyle y_{t}=a+by_{t-1}+\varepsilon _{t}}$裏，系數${\displaystyle |b|=1}$，那麼一個單位根是存在的。其中：${\displaystyle y_{t}}$ 是在t 時刻的變量，b 是斜率系數，${\displaystyle \varepsilon _{t}}$ 是誤差項。

如果單位根存在，時間序列可以說是有一個隨機趨向。

參見

• 迪基-福勒檢驗