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在統計學裏,迪基-福勒檢驗(Dickey-Fuller test)可以測試一個自我迴歸模型是否存在單位根(unit root)。迪基-福勒檢驗模式是D. A迪基和W. A福勒建立的。[1]
一個簡單的AR(1)模型是
是要檢驗的變量, t是時間, 是系數, 是誤差項。
如果則說明單位根是存在的,模型是非平穩的。
迴歸模型可以寫為,是一階差分。測試是否存在單位根等同於測試是否0。因為迪基-福勒檢驗測試的是殘差項,並非原始數據,所以不能用標準t統計量。我們需要用迪基-福勒統計量。
迪基-福勒檢驗還可以擴展為擴張的Dickey-Fuller檢驗(英語:Augmented Dickey-Fuller test),簡稱ADF檢驗。ADF檢驗和迪基-福勒檢驗類似,但ADF檢驗的優點在於它透過納入(理論上可無限多期,只要資料量容許)落後期的一階向下差分項,排除了自相關的影響。
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