Випадковий процес з довгою пам'яттю
З Вікіпедії, безкоштовно encyclopedia
Випадковими процесами з довгою пам'яттю називаються стаціонарні випадкові процеси, кореляційна функція яких задовольняє відношення еквівалентності
для деяких чисел .
Вперше вивченням таких процесів займався Гарольд Едвін Гарст[en] у зв'язку з аналізом гідрологічних спостережень.[1][2] Для кількісної характеристики процесів з довгою пам'яттю він увів параметр, який згодом позначили буквою H, і називають параметром довгої пам'яті або параметр Гарста[en]. Параметри H та пов'язані між собою співвідношенням