Markovprocess
Från Wikipedia, den fria encyklopedin
En Markovprocess, uppkallad efter den ryske matematikern Markov, är inom matematiken en tidskontinuerlig stokastisk process med Markovegenskapen, det vill säga att processens förlopp kan bestämmas utifrån dess befintliga tillstånd utan kännedom om det förflutna. Det tidsdiskreta fallet kallas en Markovkedja.
I stället för Markovkedjans övergångssannoliketer har Markovprocessen övergångsintensiteter och tiderna mellan övergångarna mellan tillstånden är exponentialfördelade.
Teorin för Markovprocesser används bl. a. inom fysik, ekonomi och reglerteknik. [1]
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
