O seu nome deriva da expressão latinafinis terrae, isto é "fim da terra". O cabo Finisterra, que se estende a sul-sudoeste da vila, situada cerca de 100km a oeste de Santiago de Compostela, é considerado por muitos o verdadeiro fim do Caminho de Santiago, havendo muitos peregrinos que após visitarem Santiago e a sua catedral, continuam a peregrinação até ao extremo do cabo.