Sannsynlighetsfordeling
Matematisk funksjon som beskriver sannsynligheten for en hendelse eller et utfall av et eksperiment From Wikipedia, the free encyclopedia
Matematisk funksjon som beskriver sannsynligheten for en hendelse eller et utfall av et eksperiment From Wikipedia, the free encyclopedia
Sannsynlighetsfordeling anvendes innen sannsynlighetsteori og statistikk for å beskrive hvordan stokastiske variabler, for eksempel tilfeldige utvalg, fordeler seg. De enkelte utfall av en tilfeldig variabel kan ikke forutsies, men sannsynlighetsfordelingen vil beskrive sannsynligheten for at hvert mulige utfall vil inntre, og hvordan verdiene i et større utvalg normalt vil fordele seg.
Disse forholdene er forskjellige avhengig av den underliggende fysiske prosess eller logiske mekanisme; Utfallet av et terningkast, en lotteritrekning, radioaktiv nedbrytning, en intelligenstest eller ventetider i fergekø vil derfor ha forskjellige sannsynlighetsfordelinger.
En sannsynlighetsfordeling tildeler en sannsynlighet til hvert intervall [a, b] av mulige reelle tall slik at forutsetningene for den aktuelle fordelingen er ivaretatt.
Alle stokastiske variabler har en sannsynlighetsfordeling som inneholder den essensielle informasjonen om denne variabelen. Hvis X er en stokastisk variabel, vil sannsynlighetfordelingen tildele en sannsynlighet P[a ≤ X ≤ b] til intervallet [a, b] som er sannsynligheten for at X har en verdi i dette intervallet. Sannsynlighetsfordelingen til X kan entydig beskrives av dens (kumulative) fordelingsfunksjon F(x) som er definert som:
Verdiene vil være i området 0 (ingen sannsynlighet) til 1. Dens deriverte kalles sannsynlighetstettheten til X.
En fordeling kalles diskret hvis sumfunksjonen består av en rekke endelige sprang, som betyr at variabelen X er en diskret stokastisk variabel; X kan bare anta verdier fra et endelig, høyst numererbart sett. En diskret fordeling av en variabel er gitt ved en funksjon
der
Den kumulative fordelingsfunksjonen er gitt ved summen av sannsynlighetene for enkeltutfall:
Støtten for en fordeling er det minste lukkede settet som har sannsynlighet 1. En fordeling har endelig støtte der sannsynlighet 1 oppnås med et endelig, høyst numererbart sett for X.
Sannsynlighetsfordelingen for summen av to uavhengige stokastiske variable er konvolusjonen av deres fordelinger. Sannsynlighetsfordelingen for differansen mellom to uavhengige stokastiske variable er krysskorrelasjonen av deres fordelinger.
Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger er fordelinger der sumfunksjonen også er kontinuerlig. Dette betyr også at P[ X = x ] = 0 for alle verdier x i . Fra en grenseverdibetraktning: når antallet mulige verdier for X går mot uendelig må sannsynligheten for enkeltutfall X gå mot null. En kontinuerlig sannsynlighetsfordeling av en variabel er gitt ved en funksjon f(x) der
Sannsynligheten for at X er i intervallet [a,b] er:
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.