Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient

Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient (eller Pearsons ${\displaystyle \rho }$) er den mest kjente indikatoren på korrelasjon.^[1] Den måler samvariasjonen mellom to variabler ved å dele variablenes kovarians på produktet av variablenes respektive standardavvik:

${\displaystyle \rho _{X,Y}={\mathrm {cov} (X,Y) \over \sigma _{X}\sigma _{Y}}={E[(X-\mu _{X})(Y-\mu _{Y})] \over \sigma _{X}\sigma _{Y}}}$

${\displaystyle \rho }$ har verdi mellom +1 og -1. En verdi på +1 er fullstendig positiv lineær korrelasjon, 0 er ingen lineær korrelasjon, og -1 er fullstendig negativ korrelasjon.^[1]