amerikansk økonom From Wikipedia, the free encyclopedia
Lars Peter Hansen (født 1952 i Champaign, Illinois) er professor i økonomi ved University of Chicago.
Lars Peter Hansen | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 26. okt. 1952[1]![]() Urbana | ||
Beskjeftigelse | Samfunnsøkonom, pedagog, universitetslærer, statistiker ![]() | ||
Akademisk grad | Doktorgrad[2] | ||
Utdannet ved | University of Minnesota Utah State University Logan High School | ||
Doktorgrads- veileder | Christopher A. Sims | ||
Nasjonalitet | USA | ||
Medlem av | National Academy of Sciences American Academy of Arts and Sciences Econometric Society (1984–) (Fellow of the Econometric Society)[3] | ||
Utmerkelser | 10 oppføringer
Guggenheim-stipendiet[4]
Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2013) (sammen med: Robert Shiller, Eugene Fama)[5] Erwin Plein Nemmers Prize in Economics (2006)[6] Frisch-medaljen (1984) BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2010) Fellow of the Econometric Society (1984)[3] Medlem av American Academy of Arts and Sciences Fellow Fisher-Schultz Lecture Clarivate Citation Laureates (2008) (arbeidsområde: samfunnsøkonomi)[7] Æresdoktor ved École des hautes études commerciales de Paris | ||
Lavergradsutdannelsen fikk han ved Utah State University (B.S. Mathematics, 1974) og han forsvarte doktorgraden ved University of Minnesota (Ph.D. Economics,) i 1978. Den første jobben fikk han som assistant professor ved Carnegie Mellon University. Han flyttet senere til University of Chicago hvor han har vært siden.
Hansen har mottatt flere priser i økonomi slik som: Frisch-medaljen med Kenneth Singleton i 1984, Erwin Plein Nemmers Prize in Economics i 2006 og Nobels minnepris i økonomi i 2013.
Hansen kommer fra en familie med danske aner.
Hansen er mest kjent for å ha utviklet av økonometriske teknikken GMM (Generalized method of moments). Han har skrevet en rekke vitenskapelige artikler hvor han benytter forskjellige datasett, som for eksempel finansielle data og arbeidsmarkedsdata, for å teste dynamiske, stokastiske økonomiske modeller.
Sammen med Ravi Jagannathan utledet han bånd som gir en måte å bruke finansielle data data for å undersøke omfanget av volatiliteten i den stokastiske diskonteringsfaktoren, som er et mål på investor utålmodighet og holdninger til risiko.[trenger referanse] Det er kjent som «Hansen-Jagannathan bounds».
Hans nåværende forskningsinteresser er særlig langsiktig makroøkonomisk risiko.[trenger referanse]