Harry Markowitz (født 24. august 1927, død 22. juni 2023) var en amerikansk økonom og er mottaker av John von Neumann Theory Prize og Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.
 | Referanseløs: Denne artikkelen inneholder en liste over kilder, litteratur eller eksterne lenker, men enkeltopplysninger lar seg ikke verifisere fordi det mangler konkrete kildehenvisninger i form av fotnotebaserte referanser. Du kan hjelpe til med å sjekke opplysningene mot kildemateriale og legge inn referanser. Opplysninger uten kildehenvisning i form av referanser kan bli fjernet. |
| Harry Markowitz | |||
|---|---|---|---|
| Født | 24. aug. 1927[1][2][3][4] Chicago, Illinois, USA | ||
| Død | 22. juni 2023[5] (95 år) San Diego | ||
| Beskjeftigelse | Samfunnsøkonom | ||
| Utdannet ved | University of Chicago (akademisk grad: ph.d.) Carl Schurz High School | ||
| Doktorgrads- veileder | Milton Friedman Jacob Marschak[6] | ||
| Nasjonalitet | Amerikansk | ||
| Medlem av | American Academy of Arts and Sciences Econometric Society (1959–) (Fellow of the Econometric Society)[7] | ||
| Utmerkelser | John von Neumann Theory Prize (1989) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (1990) | ||
| Alma mater | University of Chicago (Ph.D.) | ||
| Fagfelt | Finansiell økonomi | ||
| Influerer | Milton Friedman Tjalling Koopmans John von Neumann | ||
| Motsetning | John Burr Williams | ||
 |
| Nobels minnepris i økonomi 1990 |
Markowitz er professor i finans ved Rady School of Management ved University of California, San Diego (UCSD). Han er mest kjent for sitt banebrytende arbeid innen kategorien Moderne porteføljeteori, der han studerte effekten av risiko, avkastning, korrelasjon og diversifisering på sannsynlige investeringsporteføljer.
I 1955 mottok han en doktorgrad fra Universitity of Chicago med sin avhandling om porteføljeteori. Markowitz fikk Nobels minnepris i økonomisk vitenskap i 1990, mens han arbeidet som professor innen finans ved Baruk College of the City University of New York. I det foregående året, hadde han mottatt John von Neumann Theory Prize fra Operations Research Society of America (nå Institutt for Operations Research og Management Sciences)
- Markowitz, H.M. (1952). «Portfolio Selection». The Journal of Finance. 7 (1): 77–91. doi:10.2307/2975974.
- Markowitz, H.M. (1952). «The Utility of Wealth» (PDF). The Journal of Political Economy (Cowles Foundation Paper 57). LX (2): 151–158.
- Markowitz, H.M. (1957). «The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming». Management Science. 3 (3): 255–269. doi:10.1287/mnsc.3.3.255.
- Markowitz, H.M. (1959). Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. New York: John Wiley & Sons.
- Markowitz, H.M. (1. oktober 1979). Belzer, Jack; Holzman, Albert G.; Kent, Allen, red. "SIMSCRIPT", Encyclopedia of Computer Science and Technology. 13. New York and Basel: Marcel Dekker. s. 516. ISBN 978-082-472-263-0.
- Markowitz, H.M. and E. van Dijk (2003). «Single-Period Mean-Variance Analysis in a Changing World». Financial Analysts Journal. 59 (2): 30–44. doi:10.2469/faj.v59.n2.2512.
- Markowitz, H.M. (2005). «Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?» (PDF). Financial Analysts Journal. 61 (5): 17–30. doi:10.2469/faj.v61.n5.2752.
- Markowitz, H.M. (2009). Harry Markowitz: Selected Works. World Scientific-Nobel Laureate Series: Vol. 1. Hackensack, New Jersey: World Scientific. s. 716. ISBN 978-981-283-364-8. Arkivert fra originalen . Besøkt 27. januar 2011. Arkivert 23. februar 2011 hos Wayback Machine.
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
