Tsjebysjevs ulikhet
From Wikipedia, the free encyclopedia
Tsjebysjevs ulikhet, eller Tsjebysjevs teorem, som har fått navn etter den russiske matematikeren Pafnutij Tsjebysjev, er et resultat innen sannsynlighetsteori som gir en nedre grense for sannsynligheten av at verdien av en stokastisk variabel fra en statistisk fordeling med endelig varians ligger innenfor et område med en viss avstand fra variabelens forventning. Tilsvarende gir teoremet en øvre grense for sannsynligheten for at verdier ligger utenfor et område med samme avstand fra forventningen.