Robert F. Engle
amerikansk økonom / From Wikipedia, the free encyclopedia
Robert F. Engle III (født 10. november 1942 i Syracuse i New York i USA) er en amerikansk økonom som i 2003 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel sammen med sin medarbeider Clive W. J. Granger.
Denne artikkelen inneholder en liste over kilder, litteratur eller eksterne lenker, men enkeltopplysninger lar seg ikke verifisere fordi det mangler konkrete kildehenvisninger i form av fotnotebaserte referanser. Du kan hjelpe til med å sjekke opplysningene mot kildemateriale og legge inn referanser. Opplysninger uten kildehenvisning i form av referanser kan bli fjernet. Se Mal:Referanseløs for mer informasjon. |
Quick Facts Født, Beskjeftigelse ...
Robert F. Engle | |||
---|---|---|---|
![]() Robert F. Engle III | |||
Født | 10. november 1942 (81 år) Syracuse, New York, USA | ||
Beskjeftigelse | Samfunnsøkonom, statistiker, universitetslærer ![]() | ||
Utdannet ved | Williams College Cornell University Penncrest High School | ||
Doktorgrads- veileder | Liu Ta-Chung | ||
Nasjonalitet | Amerikansk | ||
Medlem av | National Academy of Sciences[1] American Academy of Arts and Sciences Econometric Society (1981–) (Fellow of the Econometric Society)[2] | ||
Utmerkelser | Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2003) | ||
Institusjoner | New York University 2000- University of California, San Diego 1975-03 Massachusetts Institute of Technology 1969-75 | ||
Alma mater | Cornell University (Ph.D. 1969) Williams College (B.S. 1964) | ||
Fagfelt | Økonometri | ||
Bidrag | ARCH Kointegrasjon | ||
Close
![]() |
Nobels minnepris i økonomi 2003 |
Engles viktigste bidrag var hans banebrytende funn av en metode for analyse av uforutsigbare bevegelser i finansielle markedspriser og renter. Nøyaktig karakterisering og prediksjon av disse flyktige bevegelsene er avgjørende for å kvantifisere og effektivt å håndtere risiko. Disse modellene spiller en stor rolle når det gjelder risikomåling som er en nøkkelrolle i prissettingsalternativer og finansielle derivater.