다변량 정규분포From Wikipedia, the free encyclopedia 다변량 정규분포(multivariate normal distribution)는 정규분포를 다차원 공간에 대해 확장한 분포이다. MVN은 여기로 연결됩니다. mvn 빌드 바동화 소프트웨어에 대해서는 아파치 메이븐 문서를 참고하십시오. 간략 정보 [[확률 {{{종류}}} 함수]], 기호 ... 다변량 정규분포 [[확률 {{{종류}}} 함수]] 기호 N ( μ , Σ ) {\displaystyle {\mathcal {N}}({\boldsymbol {\mu }},\Sigma )} 매개변수 μ ∈ R k {\displaystyle {\boldsymbol {\mu }}\in \mathbb {R} ^{k}} : 평균, Σ ∈ R k × k {\displaystyle \Sigma \in \mathbb {R} ^{k\times k}} : 공분산행렬 지지집합 x ∈ s p a n ( Σ ) ⊆ R k {\displaystyle x\in span(\Sigma )\subseteq \mathbb {R} ^{k}} 확률 밀도 ( 2 π ) − k 2 | Σ | − 1 2 e − 1 2 ( x − μ ) ′ Σ − 1 ( x − μ ) {\displaystyle (2\pi )^{-{\frac {k}{2}}}|\Sigma |^{-{\frac {1}{2}}}\,e^{-{\frac {1}{2}}(x-\mu )'\Sigma ^{-1}(x-\mu )}} 누적 분포 (간단한 표현식이 없음) 기댓값 μ {\displaystyle {\boldsymbol {\mu }}} 최빈값 μ {\displaystyle {\boldsymbol {\mu }}} 분산 Σ {\displaystyle \Sigma } 엔트로피 ln ( 2 π e ) k | Σ | {\displaystyle \ln \!{\sqrt {(2\pi e)^{k}|\Sigma |}}} 적률생성함수 exp ( μ ′ t + 1 2 t ′ Σ t ) {\displaystyle \exp \!{\Big (}\mu 't+{\tfrac {1}{2}}t'\Sigma t{\Big )}} 특성함수 exp ( i μ ′ t − 1 2 t ′ Σ t ) {\displaystyle \exp \!{\Big (}i\mu 't-{\tfrac {1}{2}}t'\Sigma t{\Big )}} 닫기
다변량 정규분포(multivariate normal distribution)는 정규분포를 다차원 공간에 대해 확장한 분포이다. MVN은 여기로 연결됩니다. mvn 빌드 바동화 소프트웨어에 대해서는 아파치 메이븐 문서를 참고하십시오. 간략 정보 [[확률 {{{종류}}} 함수]], 기호 ... 다변량 정규분포 [[확률 {{{종류}}} 함수]] 기호 N ( μ , Σ ) {\displaystyle {\mathcal {N}}({\boldsymbol {\mu }},\Sigma )} 매개변수 μ ∈ R k {\displaystyle {\boldsymbol {\mu }}\in \mathbb {R} ^{k}} : 평균, Σ ∈ R k × k {\displaystyle \Sigma \in \mathbb {R} ^{k\times k}} : 공분산행렬 지지집합 x ∈ s p a n ( Σ ) ⊆ R k {\displaystyle x\in span(\Sigma )\subseteq \mathbb {R} ^{k}} 확률 밀도 ( 2 π ) − k 2 | Σ | − 1 2 e − 1 2 ( x − μ ) ′ Σ − 1 ( x − μ ) {\displaystyle (2\pi )^{-{\frac {k}{2}}}|\Sigma |^{-{\frac {1}{2}}}\,e^{-{\frac {1}{2}}(x-\mu )'\Sigma ^{-1}(x-\mu )}} 누적 분포 (간단한 표현식이 없음) 기댓값 μ {\displaystyle {\boldsymbol {\mu }}} 최빈값 μ {\displaystyle {\boldsymbol {\mu }}} 분산 Σ {\displaystyle \Sigma } 엔트로피 ln ( 2 π e ) k | Σ | {\displaystyle \ln \!{\sqrt {(2\pi e)^{k}|\Sigma |}}} 적률생성함수 exp ( μ ′ t + 1 2 t ′ Σ t ) {\displaystyle \exp \!{\Big (}\mu 't+{\tfrac {1}{2}}t'\Sigma t{\Big )}} 특성함수 exp ( i μ ′ t − 1 2 t ′ Σ t ) {\displaystyle \exp \!{\Big (}i\mu 't-{\tfrac {1}{2}}t'\Sigma t{\Big )}} 닫기