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확률론에서 확률 밀도 함수(確率密度函數, 영어: probability density function 약자 pdf)는 확률 변수의 분포를 나타내는 함수로, 확률 밀도 함수 와 구간 에 대해서 확률 변수 가 구간에 포함될 확률 는
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가 된다. 확률 분포 함수에서는 이산적인 확률 분포와 별개로 연속적인 확률 분포를 다룬다. 하지만 확률 분포 함수를 다루는데 이산적인 확률 분포가 쓰이기도 한다.
확률 밀도 함수 는 다음의 두 조건을 만족해야 한다.
확률 밀도 함수와 누적 분포 함수에는 다음과 같은 수식이 성립한다.
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