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In teoria della probabilità, un processo di Lévy (dal matematico francese Paul Lévy) è un processo stocastico con incrementi stazionari e indipendenti: rappresenta il moto di un punto i cui movimenti successivi siano indipendenti e siano identicamente distribuiti su intervalli di tempo della stessa lunghezza. Può essere visto come una versione continua della passeggiata aleatoria.
I processi di Levy più conosciuti sono il processo di Poisson e il moto browniano. Tutti i processi di Lévy sono anche processi additivi.
Un processo stocastico è detto processo di Lévy se:
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 49381 · LCCN (EN) sh95010454 · GND (DE) 4463623-4 · BNF (FR) cb13323277c (data) · J9U (EN, HE) 987007532439005171 |
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