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Le Journal of Finance est une revue académique spécialisée dans la finance publiée par Wiley pour l'American Finance Association. La revue a été créée en 1946. En 2012, le Journal of Finance est le journal le plus respecté et le plus influent au monde[1]. Depuis, le journal perd en influence mais reste dans le top 10 des journaux académiques en finance[2].

Faits en bref Discipline, Langue ...
Journal of Finance
Discipline Finance
Langue Anglais
Publication
Période de publication 1946-
Indexation
ISSN (papier) 0022-1082
ISSN (web) 1540-6261
Liens
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Prix Brattle

Le prix Brattle est un prix annuel décerné aux auteurs des meilleurs articles de recherche en finance d'entreprise publiés dans le Journal of Finance.

Chaque année, les éditeurs associés du Journal of Finance priment cinq articles d'excellence. Les deux meilleurs articles de finance dans le sous-domaine de la finance d'entreprise et les trois meilleurs articles parmi les cinq articles parus dans les cinq premiers numéros de cette année et dans le numéro de décembre de l'année précédente sont récompensés à l'American Finance Association, en janvier de l'année suivante.

Bien que le prix soit décerné par le groupe Brattle, l'administration du prix Brattle relève de la responsabilité du rédacteur en chef du Journal of Finance et se déroule conjointement avec la sélection des prix Smith Breeden. Les éditeurs associés votent pour les deux meilleurs articles de finance d'entreprise (pour les prix Brattle) et les trois meilleurs autres articles (pour les prix Smith-Breeden). Les articles recevant le plus de votes dans leurs catégories reçoivent les prix ; cependant, un article ne peut pas gagner dans les deux catégories.

Lauréats

Davantage d’informations Article, Auteur(s) ...
Article Auteur(s) Année Vol.
Were the Good Old Days That Good? Changes in Managerial Stock Ownership Since the Great Depression Clifford G. Holderness, Randall S. Kroszner, et Dennis P. Sheehan 1999
How Big Are the Tax Benefits of Debt? John R. Graham 2000
Conflicts of Interest and Market Illiquidity in Bankruptcy Auctions: Theory and Tests Per Strömberg 2001
Market Timing and Capital Structure Malcolm Baker et Jeffrey Wurgler 2002
Effects of Corporate Diversification on Productivity Antoinette Schoar 2003
Diversification Discount or Premium? New Evidence from the Business Information Tracking Series Belen Villalonga 2004
Debt Dynamics Christopher A. Hennessy et Toni M. Whited 2005
Investment and Financing Constraints: Evidence from the Funding of Corporate Pension Plans Joshua D. Rauh 2006
Do Tests of Capital Structure Theory Mean What They Say? Ilya A. Strebulaev 2007 aout 2007
The Risk-Adjusted Cost of Financial Distress Heitor Almeida et Thomas Philippon 2008
Why Are Buyouts Levered? The Financial Structure of Private Equity Funds Ulf Axelson, Per Strömberg, et Michael S. Weisbach 2009 aout 2009
Information and Incentives Inside the Firm: Evidence from Loan Officer Rotation Andrew Hertzberg, José M. Liberti, et Daniel Paravisini 2010
Bankruptcy and Collateral Channel Efraim Benmelech et Nittai K. Bergman 2011
Information Disclosure, Cognitive Biases, and Payday Borrowing Marianne Bertrand et Adair Morse 2012
Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives Francisco Pérez-González et Hayong Yun 2013
A Theory of Debt Maturity: The Long and Short of Debt Overhang Douglas W. Diamond et Zhiguo He 2014
Does Going Public Affect Innovation? Shai Bernstein 2015 août 2016
Asymmetric Information about Collateral Values Johannes Stroebel 2016
Financial Contracting and Organizational Form: Evidence from the Regulation of Trade Credit Emily Breza et Andres Liberman 2017
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Prix Nobel

Sept Prix Nobel d'économie ont été remportés grâce à des articles publiés dans le Journal of Finance[3]:

  • Harry Markowitz pour l'article Portfolio Selection (1952)[4],
  • William Sharpe pour l'article Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk (1964)[5],
  • William Vickrey pour l'article Counterspeculation, Auctions, And Competitive Sealed Tenders (1961)[6],
  • Eugene Fama pour les articles Efficient capital markets: a review of theory and empirical work (1970)[7], Efficient capital markets: II (1991)[8] et The Cross Section of Expected Stock Returns (1992)[9],
  • Lars Peter Hansen pour l'article Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models (1997)[10],
  • Robert Shiller pour les articles The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency (1981)[11] et Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends (1988)[12],
  • et Richard Thaler pour les articles Does the Stock Market Overreact? (1985)[13], Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality (1987)[14] et Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle (1991)[15].

Plus de 100 articles publiés par le Journal of Finance ont été écrits par des Prix Nobel d'économie[16].

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Notes et références

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Liens externes

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