Nicole El Karoui

Nicole El Karoui, née Schvartz le 29 mai 1944 à Paris^[1], est une mathématicienne française, professeure émérite et pionnière de l'essor des mathématiques financières^[2].

Nicole El Karoui

Nicole El Karoui en 2008.

Biographie

Naissance	29 mai 1944 (80 ans) Paris
Nom de naissance	Nicole Denise Schvartz
Nationalité	française
Formation	Université Pierre-et-Marie-Curie (doctorat) (jusqu'en 1971) École normale supérieure de jeunes filles Université du Mans
Activité	Mathématicienne
Enfant	Hakim El Karoui

Autres informations

A travaillé pour	Université Pierre-et-Marie-Curie École polytechnique
Directeurs de thèse	Jacques Neveu, Pierre Priouret (d)
Distinction	Officier de la Légion d'honneur‎

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Biographie

Jeunesse et études

Originaire de Nancy, Nicole El Karoui est la fille d'un ingénieur centralien et la petite-fille, du côté maternel, d'un pasteur. Mariée à un universitaire tunisien, elle est la mère de cinq enfants, parmi lesquels Hakim El Karoui^[3].

Ancienne élève de l'École normale supérieure de jeunes filles (promotion 1964 Sciences), elle soutient en 1971 une thèse de doctorat d'État en mathématiques^[4].

Parcours dans l'enseignement

Elle commence par enseigner à l'université du Mans, puis à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. En 1988, elle prend une année sabbatique pendant laquelle elle effectue un stage de six mois à la Compagnie bancaire, une filiale de BNP Paribas, suivi d'un autre à la Caisse des Dépôts, où elle travaille sur l'élaboration des taux d'intérêt^[5].

Elle enseigne à l'université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI), où elle cofonde en 1990 l'option Finance dans le DEA de probabilité, ainsi qu'à l'École polytechnique (au département de mathématiques appliquées dont elle était vice-présidente)^[6].

Nicole El Karoui est ensuite responsable avec Marc Yor et Gilles Pagès d'une formation de haut niveau en mathématiques financières à l'université Paris VI au sein du master de probabilités et finance — en cohabilitation avec l'École polytechnique —, qui forme environ 100 élèves par an^[7].

En tant que spécialiste des probabilités, elle travaille sur la modélisation de l'incertain appliquée à la finance^[8].

Elle est considérée comme étant l'une des pionnières du développement des mathématiques financières depuis la fin des années 1980^[8].

Distinctions

• Officière de la Légion d'honneur (décret du 1er janvier 2019)^[9]. Elle est chevalière de l'ordre de la Légion d'honneur par décret du 14 avril 2006^[10].

Publications

• Compactification et balayage de processus droits, Paris, Société mathématique de France, coll. « Astérisque », 1975
• Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations ; martingales et stratégies (avec Michel Benaïm), Paris, École polytechnique, 2005
• Leçons de mathématiques d'aujourd'hui (collectif), Paris, Cassini, 2007
• Financial Mathematics (collectif), Berlin, Springer-Verlag, 2008
• Les Outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes (avec Emmanuel Gobet), Paris, École polytechnique, 2011
• Stochastic Filtering at Saint-Flour (avec Étienne Pardoux), Berlin, Springer-Verlag, 2012