En théorie des probabilités et en statistiques, la loi de Fisher ou encore loi de Fisher-Snedecor ou encore loi F de Snedecor est une loi de probabilité continue[1],[2],[3]. Elle tire son nom des statisticiens Ronald Aylmer Fisher et George Snedecor.
Faits en bref Paramètres, Support ...
Fisher-Snedecor |
Densité de probabilité
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Fonction de répartition
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Paramètres
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degré de liberté
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Support
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Densité de probabilité
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Fonction de répartition
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Espérance
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pour
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Mode
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pour
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Variance
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pour
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Asymétrie
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pour
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Kurtosis normalisé
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pour
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La loi de Fisher survient très fréquemment en tant que loi de la statistique de test lorsque l'hypothèse nulle est vraie, dans des tests statistiques, comme les tests du ratio de vraisemblance, dans les tests de Chow utilisés en économétrie, ou encore dans l'analyse de la variance (ANOVA) via le test de Fisher.