Extrapolation de Richardson
technique d'accélération de la convergence / De Wikipedia, l'encyclopédie encyclopedia
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En analyse numérique, le procédé d'extrapolation de Richardson est une technique d'accélération de la convergence. Il est ainsi dénommé en l'honneur de Lewis Fry Richardson[1],[2], qui l'a popularisé au début du XXe siècle. Les premières utilisations remontent à Huygens en 1654 et Takebe Kenkō en 1723[3], pour l'évaluation numérique de π.
Ce procédé est notamment utilisé pour définir une méthode numérique d'intégration : la méthode de Romberg, accélération de la méthode des trapèzes.