Abraham Wald

Abraham Wald (1902-1950) est un mathématicien américain d'origine hongroise qui contribue à la théorie de la décision statistique, à la géométrie, à l'économétrie et fonda le domaine de l'analyse séquentielle statistique^[1].

Abraham Wald

Biographie

Naissance	31 octobre 1902 Kolozsvár
Décès	13 décembre 1950 (à 48 ans) Travancore
Nationalité	Hongroise
Formation	"King Ferdinand I" University (d) (jusqu'en 1927) Université de Vienne (1927-1931)
Activités	Mathématicien, économiste, professeur d'université, statisticien, scientifique
Enfant	Robert Wald

Autres informations

A travaillé pour	Université Columbia (1941-1950) Carnegie Institution (1938-1941)
Membre de	Société d'économétrie (1939) Institut de statistique mathématique (1940)
Maître	Harold Hotelling
Directeur de thèse	Karl Menger
Influencé par	Oskar Morgenstern
Distinctions	Membre associé de la Société d'économétrie (1939) Membre honoraire de l'Institut de statistique mathématique (1940) Fellow de la Société américaine de statistique

Œuvres principales

Formule de Wald, test de Wald, test des suites de Wald-Wolfowitz, Wald's martingale (d), Continuous mapping theorem (d)

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En 1927, il entre à l'université de Vienne (Autriche) où il reçoit un doctorat en mathématiques en 1931, sous la direction de Karl Menger^[1].

De confession juive, il ne va pas à l'école le samedi, raison pour laquelle il est instruit par ses parents. C'est également pour cette raison qu'il quitte l'Autriche en 1938. Sa femme et sa famille sont persécutées par le régime nazi. Il émigre aux États-Unis pour travailler dans la recherche en économétrie^[1].

Il meurt avec sa femme dans un accident d'avion alors qu'il se rend à un cours en Inde où le gouvernement l'avait invité^[1].

Principales publications

(Pour une liste complète, voir (en) « The Publications of Abraham Wald », Annals of Mathematical Statistics, vol. 23, n^o 1,‎ 1952, p. 29–33 (DOI 10.1214/aoms/1177729483).)

• (en) « A New Formula for the Index of Cost of Living », Econometrica, vol. 7, n^o 4,‎ 1939, p. 319–331 (DOI 10.2307/1906982)
• (en) « Contributions to the Theory of Statistical Estimation and Testing Hypotheses », Annals of Mathematical Statistics, vol. 10, n^o 4,‎ 1939, p. 299–326 (DOI 10.1214/aoms/1177732144)
• (en) « The Fitting of Straight Lines if Both Variables Are Subject to Error », Annals of Mathematical Statistics, vol. 11, n^o 3,‎ 1940, p. 284–300 (DOI 10.1214/aoms/1177731868)
• (en) « Sequential Tests of Statistical Hypotheses », Annals of Mathematical Statistics, vol. 16, n^o 2,‎ juin 1945, p. 117-186 (DOI 10.1214/aoms/1177731118)
• (en) Sequential Analysis, New York, John Wiley & Sons, 1947 (ISBN 978-0-471-91806-6)
  Voir réimpression Dover Publications : (ISBN 978-0-486-43912-9)
• (en) Statistical Decision Functions, John Wiley & Sons, New York ; Chapman & Hall, Londres, 1950, ix+179