Prueba de Ljung-Box
De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
La prueba de Ljung-Box (llamada así por Greta M. Ljung y George Edward Pelham Box) es un tipo de prueba estadística de si un grupo cualquiera de autocorrelaciones de una serie de tiempo son diferentes de cero. En lugar de probar la aleatoriedad en cada retardo distinto, esta prueba la aleatoriedad "en general" basado en un número de retardos, y por lo tanto es una Prueba Portmanteau.
Esta prueba también es conocida como la prueba Q de Ljung-Box, y está estrechamente relacionada con la prueba de Box-Pierce (que lleva el nombre de George E. P. Box y David A. Pierce). De hecho, la prueba estadística de Ljung-Box fue descrito de manera explícita en el paper que dio lugar a la utilización de la estadística de Box-Pierce,[1][2] y del cual toma su nombre. La prueba estadística de Box-Pierce es una versión simplificada de la estadística de Ljung-Box para los cuales los estudios de simulación posteriores han demostrado un rendimiento deficiente.
La prueba de Ljung-Box se aplica ampliamente en la econometría y otras aplicaciones de análisis de series temporales. Una evaluación similar también puede llevarse a cabo con la prueba de Breusch-Godfrey y la prueba de Durbin-Watson.