The Journal of Risk Model Validation
wissenschaftliche Fachzeitschrift Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
The Journal of Risk Model Validation ist eine englischsprachige Fachzeitschrift.
| The Journal of Risk Model Validation | |
|---|---|
| Beschreibung | Englische Wissenschaftszeitschrift |
| Fachgebiet | Wirtschaftswissenschaften, Statistik |
| Sprache | Englisch |
| Verlag | Infopro Digital Services (Großbritannien) |
| Hauptsitz | London |
| Erstausgabe | 2007 |
| Erscheinungsweise | vierteljährlich |
| Herausgeber | Steve Satchell |
| Weblink | www.risk.net/journal-of-risk-model-validation |
| ISSN (Print) | 1753-9579 |
| ISSN (online) | 1753-9587 |
Die Zeitschrift erscheint seit 2007[1] und wird seitdem vom Steve Satchell herausgegeben. Sie gehört zu einer Gruppe mehrerer wissenschaftlicher Zeitschriften, den sogenannten Risk Journals[2] , die im Umfeld des eher anwendungsorientierten Risk Magazine entstanden sind.
In der Finanzwirtschaft werden ökononomisch-statistische Modelle zur Risikomessung und -steuerung eingesetzt. Die Zeitschrift veröffentlicht Forschungsarbeiten zur Implementierung und Validierung solcher Modelle. Dazu gehören Methoden, die in diesem Bereich als back-testing und stress-testing bekannt sind.
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