distribució estadística From Wikipedia, the free encyclopedia
En estadística, la distribució de Wishart inversa, també anomenada distribució de Wishart invertida, és una distribució de probabilitat definida en matrius definides positives de valor real. En l'estadística bayesiana s'utilitza com a prior conjugada per a la matriu de covariància d'una distribució normal multivariant.
Tipus | distribució matricial |
---|---|
Epònim | John Wishart |
Notació | |
Paràmetres | graus de llibertat (real) , matriu escalada (definida positivament) |
Suport | és p × p definida positivament |
fdp |
|
Esperança matemàtica | per a |
Moda | [1] |
Variància | vegeu el text |
Diem segueix una distribució de Wishart inversa, denotada com , si és invers té una distribució Wishart . S'han derivat identitats importants per a la distribució de Wishart inversa.[2]
La funció de densitat de probabilitat del Wishart invers és: [3]
on i són matrius definides positives, és el determinant i Γ p (· ) és la funció gamma multivariant.
El següent es basa en Press, SJ (1982) "Applied Multivariate Analysis", 2a ed. (Dover Publications, Nova York), després de reparar el grau de llibertat per ser coherent amb la definició pdf anterior.[4]
Si amb i , i que .
La mitjana és: [5]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.