Stichprobenkovarianz
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Dieser Artikel behandelt die Kovarianz zweier Datenreihen oder einer zweidimensionalen Stichprobe und die Stichproben-Kovarianzmatrix einer mehrdimensionalen Stichprobe; zur Kovarianz von zwei Zufallsvariablen siehe Kovarianz (Stochastik); zur Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors siehe Kovarianzmatrix.
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Die Stichprobenkovarianz oder empirische Kovarianz (oft auch einfach Kovarianz (von lateinisch con- = „mit-“ und Varianz von variare = „(ver)ändern, verschieden sein“)) ist in der Statistik eine nichtstandardisierte Maßzahl für den (linearen) Zusammenhang zweier statistischer Variablen. Die korrigierte Stichprobenkovarianz ist eine erwartungstreue Schätzung der Kovarianz einer Grundgesamtheit mittels einer Stichprobe.
Ist die Kovarianz positiv, dann gehen kleine Werte der einen Variable überwiegend einher mit kleinen Werten der anderen Variable und gleichfalls für große Werte. Für eine negative Kovarianz ist das genau umgekehrt.