Importance Sampling
Begriff aus dem Bereich der stochastischen Prozesse / aus Wikipedia, der freien encyclopedia
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Importance Sampling (im Deutschen manchmal auch Stichprobenentnahme nach Wichtigkeit, oder Stichprobenziehung nach Wichtigkeit[1] genannt) ist ein Begriff aus der Statistik, der die Technik zur Erzeugung von Stichproben anhand einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschreibt. Importance Sampling ist eine von mehreren Möglichkeiten zur Varianzreduktion, also zur Steigerung der Effizienz von Monte-Carlo-Simulationen.