肥尾分布

肥尾分布（英语：Fat-tailed distribution）是一种机率分布模型。它是一种重尾分布，偏度或峰度极端的大。与无所不在的常态分布作比较，常态分布属于一种细尾分布，或指数分布。^[1]

数学定义

当以下情况成立，随机变数 X 分布是一种肥尾分布：

${\displaystyle \Pr[X>x]\sim x^{-\alpha }{\text{ as }}x\to \infty ,\qquad \alpha >0.\,}$

也就是说，如果 X 的机率密度函数 ${\displaystyle f_{X}(x)}$ 是

${\displaystyle f_{X}(x)\sim x^{-(1+\alpha )}{\text{ as }}x\to \infty ,\qquad \alpha >0.\,}$

在这边的符号 "${\displaystyle \sim }$" 代表函数的估计近似相等。有时候，肥尾分布专门用在0 < α < 2的状况成立下（例如，在某些无限大变数存在的状况中）。