效用最大化問題,在經濟學中,特別是微觀經濟學中是指消費者所面對的這樣的問題,即“消費者應如何花費金錢使其效用極大化”。
哲學家邊沁(Jeremy Bentham,1748-1832)提出快樂與痛苦是控制人類行為的力量,人類極力求取快樂而逃避痛苦,這正是功用最大化(maximization of utility)的心態。產權理論的先驅艾智仁(Armen Alchian 1914- )認為功用的定義是對不同物品根據個人喜好作選擇的排列。功用(數字)的概念(The concept of utility)在經濟學上是指武斷(隨意而不作解釋)地作數以排列人們的喜好,數字越大,喜好越強烈(序數功用的概念Ordinal concept of utility)。
假设他们的消费集是有种商品的集合 。如果这种商品的价格为
,该消费者的财富为, 则所有可以负担的组合的集合,即预算集为
- 。
消费者希望买到其所能负担的最好的商品组合,若该消费者的效用函数为
- ,
则该消费者的最优选择为
- 。
求解就是这个效用最大化问题。针对不同的效用函数,求得的解不必是唯一的。