向量自回归模型維基百科,自由的 encyclopedia 向量自我迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:Christopher Sims)提出。它擴充了只能使用一個變量的自我迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。
向量自我迴歸模型(英語:Vector Autoregression model,简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由计量经济学家和宏观经济学家克里斯托弗·西姆斯(英語:Christopher Sims)提出。它擴充了只能使用一個變量的自我迴歸模型(簡稱:AR模型),使容納大於1個變量,因此經常用在多變量時間序列模型的分析上。