最大似然估計
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最大似然估計(英文:maximum likelihood estimation,MLE)係廿一世紀初統計學上最常用估計模型參數數值嘅做法。最大似然估計會
- 先搵出一個機會率函數(probability function),呢個函數會反映「觀察到手上數據嘅數值」(
)同「模型參數」(
)之間嘅關係,
- 而最大似然估計演算法嘅目標係要搵出
嘅數值應該要係幾多先可以令
(已知模型參數係
噉嘅樣,觀察到手上呢柞數據嘅機會率)嘅數值有咁大得咁大[1][2]。
可以表達成[3]:
當中 係指「第 1 個個案喺變數
上嘅值係
咁多」嘅機會率,而
就係樣本大細。