{\displaystyle \sigma ^{2}} :年度化方差; N():常態分布变量的累积分布函数。 金融工程學 金融數學 瓦西塞克模型(英语:Vasicek model) Cox–Ingersoll–Ross model The Black–Scholes Model (页面存档备份,存于互联网档案馆)
_{t}}}\,\sigma _{t}\,dW_{t},} d σ t = ( β t − σ t ) d t + σ t η t d W t . {\displaystyle d\sigma _{t}=(\beta _{t}-\sigma _{t})\,dt+{\sqrt {\sigma _{t}}}\