貝氏賽局

在賽局理論中，貝氏賽局（英語：Bayesian game）所指的是：賽局參與者對於對手的收益函數，無法獲得完全訊息（complete information）；因此貝氏賽局也被稱為不完全訊息賽局。因為使用了貝氏定理（Bayes' rule）來進行機率分析，因此得名。

匈牙利經濟學家海薩尼·亞諾什·卡羅伊在1967年和1968年的三篇論文中介紹了貝氏賽局的概念，^[1][2][3]這些研究使他獲得了1994年的諾貝爾經濟學獎。

概述

在約翰·海薩尼的研究框架下，我們可以將自然（Nature）作為一個參與者引入到貝氏賽局中。自然將一個隨機變數賦予每個參與者。這個隨機變數決定了該參與者的類型（type），並且決定了各個類型出現的機率、或是機率密度函數。在賽局進行過程中，根據每個參與者的類型空間所賦的機率分布，自然替每個參與者隨機地選取一種類型。海薩尼的這一方法將貝氏賽局從不完全訊息轉化為不完美資訊（此時，有的參與者不知道該賽局的歷史）。參與者的類型決定了該參與者的收益函數。在貝氏賽局中，不完全訊息所指的是，至少存在一個參與者不能確定其他某個參與者的類型，從而也不能確定其收益函數。

貝氏納許均衡

參考文獻

1. Harsanyi, John C., 1967/1968. "Games with Incomplete Information Played by Bayesian Players, I-III." Management Science 14 (3): 159-183 (Part I), 14 (5): 320-334 (Part II), 14 (7): 486-502 (Part III).
2. Harsanyi, John C. Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players, I-III. Part II. Bayesian Equilibrium Points. Management Science. 1968, 14 (5): 320–334 [2022-03-03]. ISSN 0025-1909. （原始內容存檔於2021-12-27）.
3. Harsanyi, John C. Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players, I-III. Part III. The Basic Probability Distribution of the Game. Management Science. 1968, 14 (7): 486–502 [2022-03-03]. ISSN 0025-1909. （原始內容存檔於2021-12-27）.