文藝復興科技公司
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文藝復興科技有限責任公司(英語:Renaissance Technologies LLC)是美國一家避險基金公司,其專門從事利用數學和統計分析得出的定量模型(英語:Quantitative analysis (finance))進行系統交易(英語:Systematic trading)。文藝復興科技公司由詹姆士·西門斯於1982年成立,詹姆士·西門斯是一位屢獲殊榮的數學家和前冷戰時代的密碼破解者。
文藝復興科技有限責任公司 | |
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Renaissance Technologies LLC | |
![]() | |
公司類型 | 私人公司 |
成立 | 1982年,42年前(1982) |
創辦人 | 詹姆士·西門斯 |
代表人物 | 詹姆士·西門斯(董事長)[1] |
總部 | ![]() 第三大道800號[2] |
產業 | 投資管理 |
產品 |
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資產管理規模 | 1300億美元(2021年)[3] |
員工人數 | 310人[4](2021年) |
網站 | www |
1988年,文藝復興科技公司創立了該公司最賺錢的投資組合,即「大獎章基金(Medallion Fund)」。大獎章基金的定量模型是基於對倫納德·鮑姆(英語:Leonard E. Baum)的鮑姆-韋爾奇算法(英語:Baum–Welch algorithm)模型的改進和擴展,以探索其可能獲利的相關性,而這個改進是由代數家詹姆士·克斯(英語:James Ax)完成。西門斯與克斯以此成立了一家基金,並以「大獎章」命名來紀念他們曾經獲得的數學榮譽。[5][6]
「大獎章基金」主要面向其基金公司所僱用的員工,[7] 「(大獎章基金)以投資歷史上最佳紀錄之一而聞名,在20年的時間裡,其投資年報酬率超過35%。」[8] 而在1994年至2014年中期的這段時間裡,其平均年報酬率更是高達71.8%。[9] 文藝復興科技公司為外部投資者提供了兩個投資組合,即:文藝復興機構股票基金(Renaissance Institutional Equities Fund)和文藝復興機構多元阿爾法基金(Renaissance Institutional Diversified Alpha)。[10]
詹姆士·西門斯一直經營文藝復興科技公司至2009年他宣布退休為止,公司目前由彼得·菲茨林·布朗(Peter Fitzhugh Brown)負責經營;而在他之前則由羅伯特·勒羅伊·莫瑟(英語:Robert Mercer)管理。彼得·布朗和羅伯特·莫瑟都是從事計算語言學的計算機科學家,並且兩人都是1993年從IBM研究院辭職加入到文藝復興科技公司。[1][10][11] 西門斯繼續擔任該公司非執行董事長職務,並持續投資其基金,特別是以執行秘密卻長期盈利算法交易策略的大獎章基金。[12] 由於文藝復興科技公司在通常意義上的成功與大獎章基金的特別突出表現,詹姆士·西門斯被描述成全球最好的基金管理者。[13][14][15]