Vasicek model

美国博士生蔡在她的博士論文研究中测试陳琳模型和其他競爭模型。 金融市场学 金融工程学 数理金融学 金融计量经济学 金融數學 瓦西塞克模型（英语：Vasicek model） Suresh M. Sundaresan. Continuous-Time Methods in Finance: A Review

(t)dW(t)} 然而不論哪個變數都可以假定跟時間相關，因此依對各變數的假設，一般實務上作以下的區別： θ 是常數 ─ 瓦西塞克模型（英语：Vasicek model） θ 是跟時間相關的變數 ─ 即赫爾·懷特模型 θ 還有 α 都是跟時間相關的變數 ─ 赫爾-懷特模型對瓦西塞克模型，又稱為擴展瓦西塞克模型。

N()：常態分布变量的累积分布函数。 金融工程學 金融數學 瓦西塞克模型（英语：Vasicek model） Cox–Ingersoll–Ross model 長期資本管理公司 The Black–Scholes Model （页面存档备份，存于互联网档案馆）, global-derivatives.com

的T是温度，k是波茲曼常數。 塔特多项式（英语：Tutte polynomial） 極小模型（英语：Minimal model） 斯温森－王算法 O(N)模型 随机聚类模型（英语：random cluster model） Ashkin, Julius; Teller, Edward. Statistics of Two-Dimensional

dx_{t}=\theta (\mu -x_{t})\,dt+\sigma \,dW_{t}} μ {\displaystyle \mu } 是常值。上面的方程是Vasicek模型。 OU过程的福克–普朗克方程是 ∂ P ∂ t = θ ∂ ∂ x ( x P ) + D ∂ 2 P ∂ x 2 {\displaystyle