N():常態分布变量的累积分布函数。 金融工程學 金融數學 瓦西塞克模型(英语:Vasicekmodel) Cox–Ingersoll–Ross model 長期資本管理公司 The Black–Scholes Model (页面存档备份,存于互联网档案馆), global-derivatives.com
dx_{t}=\theta (\mu -x_{t})\,dt+\sigma \,dW_{t}} μ {\displaystyle \mu } 是常值。上面的方程是Vasicek模型。 OU过程的福克–普朗克方程是 ∂ P ∂ t = θ ∂ ∂ x ( x P ) + D ∂ 2 P ∂ x 2 {\displaystyle