在数学中,奥恩斯坦-乌伦贝克过程(Ornstein-Uhlenbeck process,简称OU过程)是一个随机过程,在金融数学和物理学中有很多的引用。OU过程描述一个经历摩擦的布朗粒子(damped random walk)。[1]
这个过程以奥恩斯坦(Leonard Ornstein)和乔治·乌伦贝克的名字命名。
这是一个自回归模型AR(1)。
定义
OU过程有下面的随机微分方程
是常值。上面的方程是Vasicek模型。[5]
Remove ads
福克–普朗克方程
。这是一个抛物偏微分方程。方程的解是
Remove ads
相关
参考文献
阅读
外部链接
Remove ads
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads