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历史上首次记载斯德哥尔摩（瑞典语：Stockholm）的地名的文献是于1252年，用拉丁文写成。其中一份文献是当年7月，国王沃尔德马和比耶亚尔写给Fogdö的修士的嘉勉信件，另一份是在8月，比耶亚尔催促当地农民向乌普萨拉大教堂缴什一税的信件。两封信件都是在斯德哥尔摩写成的，但没有对该城作出任何描述，也没有解释地名由来。[1]
虽然该城的瑞典名字Stockholm可分为两部分：“stokker”或现代瑞典语的“stock”，即“木材”、“holme”，即“小岛”，但也难以解释地名由来。多年来流传不少有关的神话，其中一个故事讲述17世纪中，梅拉伦湖上的老城市比尔卡（Birka）的人口剧增，诸神便吩咐部分居民另觅聚居地。居民为了决定新居地，向着用金系着的木头所指的方向航行，他们于是登上了一个小岛，就是今日的斯德哥尔摩市中心。[1]另一个17世纪的神话则说，居民用这种方法建筑了比耶亚尔塔（Birger Jarls torn）。
首个尝试解释斯德哥尔摩地名的人是德国人文学家Jacob Ziegler。他在1532年写成了拉丁文的《Schondia》（“斯堪的纳维亚”）一书，指该城市是当时瑞典人的据点和贸易重地，和威尼斯一样沿着湖泊而建。Ziegler在罗马时可能遇上了著名的瑞典人（如Johannes Magnus），从而得到了斯德哥尔摩的描述。该城至今仍被称为“北欧威尼斯”（"Nordens Venedig"）。[1]
其他对“stock”的诠释包括：
除了这个不解之谜外，斯德哥尔摩还被称为“Eken”（“橡树”），很可能是由西约特兰商旅为该城所取的名字──“Stockhäcken”演变而成。[1]
最近的冰河时期（公元前70000年至前9500年）时，今斯德哥尔摩附近地区被厚达2千米的冰层覆盖。虽然所有冰河时期前的痕迹都已被冰层毁灭，但有人认为冰河时期前人类的确曾在该处生活，此说仍没有考古理论支持。然而，在从北至南、穿越斯德哥尔摩中心的岩块Brunkebergsåsen上，曾发现长毛象的骨头。[2]
前11500年，冰层开始溶解，融冰拥向了今斯德哥尔摩一带，然后，小岛的陆地浮现出水面（当时水平线比今日的高出40米）。约一千年后，当地气候与今日的地中海地带相近，于今斯德哥尔摩一带定居的人类开始了石器时代。[3]因冰后回弹，于当时海岸定居地的考古遗迹，与现代的海岸和大都会相距甚远。发掘出来的各种工具，包括狩猎收集者由石英和燧石制造，用来捕猎海豹的箭头。[4]石器时代末期（约前4200年至前1800年），即使人类仍须为寻找食物而迁徙，但他们开始用更固定的聚居地，懂得把桩打入地面，然后在上面建筑。当时的人会选用经常从外地进口的岩石打磨而成的斧头、陶器、华衣，和其他物件陪葬死人，也建造了更精致的坟墓。 [5]
因冰后回弹的关系，今斯德哥尔摩一带具有战略意义，因为水流自和流向梅拉伦湖后，会进入波罗的海。[6] [7]河道流至古斯德哥尔摩城南部，首个历史记录是冰岛作家Stymer Frode于14世纪所作的《挪威王列传》（Heimskringla）中的“斯德哥尔摩，分流者也。”（“Stockholm heter det som sprack av”）一句。作者解释说，今日的南城和城市岛两个小岛由一地峡相连，挪威国王圣奥拉夫（995 年─1030年）借助神力开凿了海峡。这海峡于该列传中被称为“国王之海峡”（Konungssund）。另一个较为人熟悉的版本的记载则有些差异，冰岛历史学家Snorri Sturluson（1178年─1241年）记载，当挪威国王圣奥拉夫攻打梅拉伦湖地区时，瑞典国王奥洛夫欲在Stocksund以铁链困住圣奥拉夫的船队。圣奥拉夫遂趁春季的河水暴涨，令水流湍急，开凿河道，成功和他的船队逃至波罗的海。然而，斯韦阿人却反驳这说法，斥其为胡说八道。[8]
斯德哥尔摩的神话从一个名为Agnefit的地方而来。其地名中的“fit”指“湿润的草地”，可能是为于今日Stadsholmen西岸。至于“Agne”则是由远古的神话中曾占领芬兰后于当地扎营的国王。Agne本欲娶芬兰部落首领的女儿Skjalf，但Skjalf在庆典上灌醉了他，并以其金项链吊死了他后逃脱。[8]然而，这些传说的可信性未被证实。
年轮年代学家检验了北溪海床上和在1978年至80年间发现，沉在圣灵岛（Helgeandsholmen）的木头，得出结论说那些树木于970年和1020年间被砍下，其中大部分是在1010年，而那些木头很可能成为“Stock-holm”“木材小岛”名字的由来。[8]
根据1320年代的《艾力克编年史》（Erikskrönikan），比耶亚尔于1250年前后为免海盗侵扰邻近7个城市和19个郡，封锁了梅拉伦湖，遂建成了斯德哥尔摩。另一个中古时期的说法（Visbyannalerna）则声称，该城是在异教徒掠夺锡格蒂纳（Sigtuna）城后所建，当时也有一个名为比耶亚尔的人，故城名来源之说法仍然争论不休。一些历史学家则说13世纪后期时，斯德哥尔摩在梅拉伦湖的工程展开时建立。比耶亚尔于1252年所写的信是现今发现最古老的该城的提及。那些信件被认为是写成于斯德哥尔摩，它们亦证明了那里是当时的贵族聚居地。Sturluson没有在其作中提及任何城市，只记载了一个名为kastali的工程（很多手稿中说该地为于Stocksund的东、西），一般认为这工程后来发展成三王冠宫，位处今为王宫之地。[9]
在马格努斯·拉都卢斯统治下，斯德哥尔摩发展成重要贸易城市，与汉萨同盟的吕贝克建立紧密关系。1270年，斯德哥尔摩在历史文献中有城市的记载，1289年间成为瑞典人口最稠密的城市。15世纪中的一个可靠估计显示，当时的斯德哥尔摩共有一千户，约五至六千名居民。
由于斯德哥尔摩的战略和经济地位，该地于卡尔马联合共主丹麦国王和15世纪的瑞典独立运动之间担当重要角色。1471年10月14日，瑞典的执政官老斯滕·斯图雷在斯德哥尔摩人民支持下，戏剧性地战胜了丹麦国王克里斯蒂安一世。克里斯蒂安一世的孙子克里斯蒂安二世于1518年尝试占领斯德哥尔摩，无功而还，但终于在1520年拿下了该城，并于11月8日屠杀了大量反对他的瑞典独立运动领导人，史称斯德哥尔摩惨案。这场大屠杀激发起义，终于使卡尔马联合解散，瑞典独立。
古斯塔夫·瓦萨于1523年登基为瑞典国王后，把斯德哥尔摩发展成更大的城市。当斯德哥尔摩的空间不足以使用时，他于1529年把南城和北城都划入了那岛城的范围。斯德哥尔摩的人口继续增长，于1600年达到1万。
随着瑞典于17世纪跃升成为欧洲强国，斯德哥尔摩也急速发展。自1610年至1680年间，斯德哥尔摩人口上升了六倍。Ladugårdslandet，即今东城，和国王岛（Kungsholmen）也被划入城市范围发展。1628年，瓦萨号（Regalskeppet Vasa）于斯德哥尔摩沉没。1634年，斯德哥尔摩正式成为瑞典王国国都。新制订的贸易守则也使斯德哥尔摩获得外地和斯堪的纳维亚商旅间贸易的专利。在此期间，斯德哥尔摩建筑了骑士院（Riddarhuset）等大型堡垒，王宫也于18世纪初兴建。
1713至1714年间，黑死病肆虐斯德哥尔摩。大北方战争中，城内不少地区受到毁坏，斯德哥尔摩因而萧条。人口增长停顿，急剧的经济发展放慢。然而，斯德哥尔摩仍为保持其瑞典政治中心的地位，古斯塔夫三世发展了斯德哥尔摩的文化，王家歌剧院正是那时期的代表建筑。
踏入19世纪，斯德哥尔摩的经济地位日益下降；北雪平成为瑞典最大生产城市，而哥德堡则因其位于北海的地利，取代斯德哥尔摩成为最大贸易港。19世纪后期，随着新兴工业诞生，斯德哥尔摩重夺重要贸易和服务中心的地位，也成为进入瑞典的门户。
19世纪后期，移民入境潮使斯德哥尔摩人口急剧发展，至世纪末，甚至不足四成人口原为城中出生的。居民开始于城市范围以外定居，创造了人烟稠密的贫民区，同时也在乡郊和岸边创造了新区域。
在此期间，斯德哥尔摩进一步发展成文化和教育之都。19世纪内，卡罗琳医学院、皇家工学院等科学院陆续在城内设立。1897年，斯德哥尔摩动物园岛（Djurgården）举办了关于艺术和工业的世界博览会。
20世纪晚期，斯德哥尔摩成为一个科技先进、种族多元化的现代化都市。20世纪间，很多依靠大量劳动力的工业改变使用运高科技和服务业的知识。
城市继续扩展，云客比（Rinkeby）、坦斯达（Tensta）等新区域成立，有些成为新移民的聚居地。
1923年，斯德哥尔摩郡政府迁入新建的斯德哥尔摩市政厅。1930年，斯德哥尔摩举办了斯德哥尔摩国际展览。1967年，斯德哥尔摩市被并入斯德哥尔摩省。
现时，不少跨国企业都起源于斯德哥尔摩，使该城以斯堪的纳维亚的商业和文化之都而自豪。但丹麦人和挪威人都对此表示质疑，因斯堪的纳维亚非单一国家，有些人把近年急速发展的哥本哈根视为斯堪的纳维亚“首都”。
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