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在统计学里,迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root)。迪基-福勒检验模式是D. A迪基和W. A福勒建立的。[1]
一个简单的AR(1)模型是
是要检验的变量, t是时间, 是系数, 是误差项。
如果则说明单位根是存在的,模型是非平稳的。
回归模型可以写为,是一阶差分。测试是否存在单位根等同于测试是否0。因为迪基-福勒检验测试的是残差项,并非原始数据,所以不能用标准t统计量。我们需要用迪基-福勒统计量。
迪基-福勒检验还可以扩展为扩张的Dickey-Fuller检验(英语:Augmented Dickey-Fuller test),简称ADF检验。ADF检验和迪基-福勒检验类似,但ADF检验的优点在于它透过纳入(理论上可无限多期,只要资料量容许)落后期的一阶向下差分项,排除了自相关的影响。
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