Zakai equation

Kushner（英语：Harold J. Kushner）的研究及Moshe Zakai（英语：Moshe Zakai）的研究中也有提到，Zakai建立了濾波器在條件機率未歸一情況下的簡化動態模型，稱為Zakai方程（英语：Zakai equation）。不過一般情形下的解是無限維的。

隨機微分方程（英語：SDE, stochastic differential equation），是常微分方程的擴展，其项是随机过程，解也是随机过程。其形容一個隨機變數的變動過程，也就是常微分方程加上一個白噪音項。一般微分方程的對象為可導函數，並以其建立等式。然而，隨機過程函數本身的導數不可定義，所