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Carathéodory's extension theorem
来自维基百科,自由的百科全书
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康斯坦丁·卡拉西奥多里
康斯坦丁·卡拉西奥多里(德語:Constantin
Carath
é
odory
,1873年9月13日—1950年2月2日)是一名希腊数学家,长期居于德国。 卡拉西奥多里1873年9月13日生于柏林,1902年到格丁根,在闵科夫斯基指导下于1904年取得博士学位。后在格丁根、波恩、汉诺威、布雷斯劳、柏林等地任教。
隨機微分方程
= Φ t , t 0 ( X t 0 + ∫ t 0 t Φ
s
, t 0 − 1 ( c (
s
) − b (
s
) d (
s
) ) d
s
+ ∫ t 0 t Φ
s
, t 0 − 1 d (
s
) d W
s
) {\displaystyle X_{t}=\Phi _{t