杜賓-瓦森統計量
檢測迴歸分析中的殘差項是否存在自我相關的統計量 / 維基百科,自由的 encyclopedia
杜賓-瓦森統計量(Durbin–Watson statistic),主要可用以檢測迴歸分析中的殘差項是否存在自我相關。
若et 是t 時段的殘差,那麼檢驗的統計量為:
檢驗自相關是否在α顯著水平下為正,則將檢驗統計量d與關鍵值(dL,α 和 dU,α)相比較:
- 如果d <= dL,α ,誤差項自相關為正
- 如果d >= dU,α ,不拒絕,無自相關
- 如果dL,α < d < dU,α ,則檢驗結果無法確認
檢驗自相關是否在α顯著水平下為負,則將檢驗統計量(4 - d)與關鍵值(dL,α 和 dU,α)相比較:
- 如果(4 - d) <= dL,α ,誤差項自相關為負
- 如果(4 - d) >= dU,α ,不拒絕,無自相關
- 如果dL,α < (4 - d) < dU,α ,則檢驗結果無法確認
關鍵值dL,α和dU,α隨着顯著水平α以及樣本數目的變化而變化。