Black–Scholes模型可以被用于期权定价。 John Carrington Cox, Stephen Ross和Nassim Nicholas Taleb 提出价格实际上是一个跳跃过程。[來源請求] Cox–Ross–Rubinstein二项期权定价模型实现了这一设想,这对金融市场有着重要的意义。
维基文库中提及1622年的原始文獻 Wills, John E., Jr. The Seventeenth-century Transformation: Taiwan under the Dutch and the Cheng Regime. Rubinstein, Murray A. (编). Taiwan: