設有
- 概率空間
;
- 測度空間
,狀態空間;
- 有序的指標集
: 可以是非負實數集
、有限時間集
或離散時間
;
- σ-代數
上的參考族
;
- 隨機過程
。
當指標集
是(可數的)離散集合,比如
時,
是可預測過程若且唯若對任意的
,
都是
-可測的隨機變量[1]:190。通俗地說,只要完全掌握了這個隨機過程在
時刻的所有信息,那麼
時的取值就是確定的[2]:§8.2。
當指標集
是(不可數的)連續集合,比如
時,
是可預測過程若且唯若對任意的
,
都是
-可測的隨機變量。其中的參考族
[2]:§8.2。換句話說,如果知道了隨機過程這個隨機過程
在
時刻之前任意時刻的取值,那麼幾乎必然有
,也就是說隨機過程在一個特定時刻的取值是之前的取值的極限。另一種等價的定義方式是先定義可預測的σ-代數。給定了參考族
後,可以定義
上的
-可預測σ-代數
:它是由所有的左連續並且對每個
都可測的過程
生成的σ-代數。而一個隨機過程是可預測的,若且唯若
作為
上的隨機變量是
-可測的[1]:226[3]:171-172。