heteroscedasticity-consistent standard errors

consistent standard errors）等。 计量经济学家罗伯特·F·恩格尔因他对存在异方差的迴歸分析的研究而获得2003年诺贝尔经济学奖，研究得出了自回归条件异方差模型（ARCH）。 White, Halbert. A heteroskedasticity-consistent covariance

scatter y x if x < 10 要进行y在x上的OLS回归，采用White的异方差一致的标准误差（英语：heteroscedasticity-consistent standard errors）： regress y x, vce(robust) 要计算回归的赤池信息量准则（AIC）和贝叶斯信息量准则（BIC）：

least squares）（适用于异方差的分布已知时）或异方差稳健标准误（英语：heteroscedasticity-consistent standard errors）方法。 根据高斯-马尔可夫定理，在同方差的前提下，普通最小二乘估计是最佳的线性无偏估计，意即其方差相较