Doob's martingale inequality

鞅表示定理 Doob鞅（英语：Doob martingale） 鞅收斂定理（英语：Doob's martingale convergence theorems） 柯爾莫哥洛夫鞅不等式（英语：Doob's martingale inequality） Doob-Meyer分解定理（英语：Doob–Meyer

Finance. 1992, 47 (3): 1209–1227. doi:10.1111/j.1540-6261.1992.tb04011.x.  Doob, J.L. The Brownian Movement and Stochastic Equations. Annals of Mathematics

Lecture notes in Advanced probability theory. （原始内容存档于2008-11-28）.  J. L. Doob. Stochastic Processes. Wiley. 1953.  An Exploration of Random Processes for

随机变量是金融资产时，作出正的漂移假设是合适的，因为风险资产应该提供正的收益以补偿投资者所承担的风险，这样漂移类似于期望收益。變量 s {\displaystyle s} 的漂移参数 a {\displaystyle a} 表示每段小时间 d t {\displaystyle \mathrm {d}

S i + 1 = S i + X i + 1 − 1 = ∑ j = 1 i + 1 X j − i {\displaystyle S_{i+1}=S_{i}+X_{i+1}-1=\sum _{j=1}^{i+1}X_{j}-i} 其中S0 =