蒙地卡羅方法
一类依赖于重复随机抽样的算法 / 維基百科,自由的 encyclopedia
蒙特卡羅方法(英語:Monte Carlo method),也稱統計模擬方法,是1940年代中期由於科學技術的發展和電子計算機的發明,而提出的一種以概率統計理論為指導的數值計算方法。是指使用隨機數(或更常見的偽隨機數)來解決很多計算問題的方法。
20世紀40年代,在科學家馮·諾伊曼、斯塔尼斯拉夫·烏拉姆和尼古拉斯·梅特羅波利斯於洛斯阿拉莫斯國家實驗室為核武器計劃工作時,發明了蒙特卡羅方法。因為烏拉姆的叔叔經常在摩納哥的蒙特卡洛賭場輸錢得名,而蒙特卡羅方法正是以概率為基礎的方法。
與它對應的是確定性算法。
蒙特卡羅方法在金融工程學、宏觀經濟學、生物醫學、計算物理學(如粒子輸運計算、量子熱力學計算、空氣動力學計算)、機器學習等領域應用廣泛。[1]