协方差矩阵维基百科,自由的 encyclopedia 在统计学与概率论中,协方差矩阵(covariance matrix)是一个方阵,代表著任两列随机变量(英语:Multivariate random variable)间的协方差,是协方差的直接推广。 中心为 (0, 0) 的一个二元高斯概率密度函数,协方差矩阵为 [ 1.00, 0.50 ; 0.50, 1.00 ]。 一个左下右上方向标准差为 3,正交方向标准差为 1 的多元高斯分布的样本点。由于 x 和 y 分量共变(即相关),x 与 y 的方差不能完全描述该分布;箭头的方向对应的协方差矩阵的特征向量,其长度为特征值的平方根。
在统计学与概率论中,协方差矩阵(covariance matrix)是一个方阵,代表著任两列随机变量(英语:Multivariate random variable)间的协方差,是协方差的直接推广。 中心为 (0, 0) 的一个二元高斯概率密度函数,协方差矩阵为 [ 1.00, 0.50 ; 0.50, 1.00 ]。 一个左下右上方向标准差为 3,正交方向标准差为 1 的多元高斯分布的样本点。由于 x 和 y 分量共变(即相关),x 与 y 的方差不能完全描述该分布;箭头的方向对应的协方差矩阵的特征向量,其长度为特征值的平方根。