杜宾-瓦特森统计量
檢測迴歸分析中的殘差項是否存在自我相關的統計量 / 维基百科,自由的 encyclopedia
杜宾-瓦特森统计量(Durbin–Watson statistic),主要可用以检测回归分析中的残差项是否存在自我相关。
若et 是t 时段的残差,那么检验的统计量为:
检验自相关是否在α显著性水平下为正,则将检验统计量d与关键值(dL,α 和 dU,α)相比较:
- 如果d <= dL,α ,误差项自相关为正
- 如果d >= dU,α ,不拒绝,无自相关
- 如果dL,α < d < dU,α ,则检验结果无法确认
检验自相关是否在α显著性水平下为负,则将检验统计量(4 - d)与关键值(dL,α 和 dU,α)相比较:
- 如果(4 - d) <= dL,α ,误差项自相关为负
- 如果(4 - d) >= dU,α ,不拒绝,无自相关
- 如果dL,α < (4 - d) < dU,α ,则检验结果无法确认
关键值dL,α和dU,α随着显著性水平α以及样本数目的变化而变化。