![cover image](https://wikiwandv2-19431.kxcdn.com/_next/image?url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Linear_regression.svg/langzh-cn-640px-Linear_regression.svg.png&w=640&q=50)
分位数回归
迴歸分析方法之一 / 维基百科,自由的 encyclopedia
分位数回归(英语:Quantile regression)是回归分析的方法之一。最早由Roger Koenker和Gilbert Bassett于1978年提出[1]。
此条目需要扩充。 (2013年12月26日) |
一般地,传统的回归分析研究自变量与因变量的条件期望之间的关系,相应得到的回归模型可由自变量的估计因变量的条件期望;分位数回归研究自变量与因变量的条件分位数之间的关系,相应得到的回归模型可由自变量估计因变量的条件分位数。相较于传统回归分析仅能得到因变量的中央趋势,分量回归可以进一步推论因变量的条件概率分布。分量回归属于非参数统计方法之一。